60 second binary options strategy part iii

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Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, até mesmo offline Continue para o site para dispositivos móveis Upload Login Signup Toque duas vezes para diminuir o zoom 60 Second Opções Binárias Estratégia: o guia completo Compartilhe SlideShare Corporation 2017Speculating on Asset Introdução À medida que o mercado de opções binárias de varejo torna-se mais experiente, a demanda por opções duplas sem contato e outras estratégias limitadas de risco para especular sobre a volatilidade dos preços dos ativos (vol) também aumentarão. Este artigo é o segundo de uma série de quatro partes que irá ilustrar como várias estratégias de opções binárias podem permitir que os comerciantes especulem sobre a estabilidade de preços de ativos. Binários fornecem ao cliente de varejo a escolha de curto 8216vol8217 de uma forma de risco limitado que está em contraste com a venda de straddles convencionais e estrangulamentos que expõem o vendedor à exposição financeira downside ilimitada. A Parte I tratava das Opções de Túnel, com a Parte III, parte IV, que tratava das Opções de Túnel Aninhado e das Opções de Cebola, respectivamente. Este artigo aborda a Opção de No-Touch Duplo e um estudo mais analítico com sensibilidades pode ser encontrado em Double No-Touch opções. Estrutura Dupla Opção Sem Toque (DNT) O DNT consiste em duas barreiras knock-out, uma acima e outra abaixo do preço do ativo. O DNT é, portanto, dependente do caminho 1, o que contrasta com a opção Tunnel, que é independente do caminho 2. N. B. Se um foi a curto vol usando um straddle convencional ou estrangulamento, em seguida, vende-se a estratégia. Por outro lado, com o túnel se se deseja curto vol então se compra a estratégia. Trading Double No-Touch opções Quando se deve comprar e vender a opção Double No-Touch Se os preços de exercício / barreiras de ambos os lados do preço atual dos ativos olhar muito longe para ser tocado, então está implicitamente dizendo que a actual volatilidade implícita 3 O DNT é muito alto, segue-se que se deve comprar o DNT como um doesnt acredita que as greves serão tocados. Se as greves parecem muito próximas, então o DNT deve ser vendido uma vez que se acredita que a volatilidade implícita DNTs é muito baixa e que há uma boa chance de que o preço do ativo vai tocar qualquer greve. Preço duplo sem toque como uma função do tempo até à expiração Fig. 1 ilustra os perfis de preços do DNT com greves de 99,50 e 100,50, volatilidade de 5,0 e uma gama de tempos para expirar de 0,001 a 25 dias. Fig.1 8211 Opção Dupla Não-Toque Preço w. r.t. Tempo até à expiração Os perfis são limitados ao intervalo de 99.50 e 100.50 como fora desta escala a opção é nocauteada. Quando há 25 dias para expirar a opção vale zero como a probabilidade de tocar um ou outro dos dois ataques é 100. Como o tempo para expiração aumenta o Double No-Touch aumenta a opção de valor é a probabilidade de que qualquer golpe é atingido Diminui. Double No-Touch Preço como uma função de volatilidade implícita Fig.2 mostram Fig.1, mas com a volatilidade implícita sendo a variável na legenda. Este exemplo tem 5 dias para expirar de modo que a série vermelha da Fig. 1 seja igual à série azul da Fig. 2. Fig. 2 8211 Opções Duplas Não-Toque w. r.t. Volatilidade implícita Fora da faixa de 99.50-100.50 a opção é batido para fora assim que nenhuns preços. A 10 vol a opção é sempre inútil desde que em que vol é assumido um ou outro dos ataques será atingido. Em 1 vol o preço é 100 em grande parte da faixa implicando que naquele baixo vol há zero chance de qualquer um dos greves sendo atingido. Double No-Touch ou Tunnel Então qual dessas duas alternativas deve o operador de opções binárias ir para Double No-Touch v Opção de túnel Na Fig.3 as linhas contínuas representam o DNT e as linhas tracejadas as opções de túnel. Ambas as linhas sólidas são mais baixos do que o seu equivalente compensado que, com outras entradas sendo iguais, o DNT vale menos do que a opção Tunnel. Isto é porque em 99.50 e 100.50 o túnel vive para lutar um outro dia devido a sua natureza independente do trajeto quando o No-Toque duplo for batido para fora e não vive para lutar um outro dia. Double No-Touch e Theta 4 Se um está olhando para comprar o DNT, a fim de ter em tempo de valor, então é importante compreender a função de theta. Theta é a mudança incremental no valor da opção à medida que o tempo diminui. Fig. 4 8211 DNT Theta w. r.t. Tempo de expiração Com 25 dias para expirar o theta é zero, que é porque mesmo se um dia inteiro passa tão há apenas 24 dias para expirar, a probabilidade é que uma ou outra das greves ainda será atingido, assim, a opção restante inútil. Com 0,2 dias para expirar ao preço do ativo de 100,00 a opção também tem um theta zero refletindo o fato de que a opção já maxd para fora em 100 porque a probabilidade de que qualquer golpe será agora atingido é agora zero. Se em 99.60 / 65 e 100.35 / 40 o comprador considera que o preço do ativo não será quente 99.50 ou 100.50, respectivamente, então o theta soaring ilustra que este seria um bom momento para comprar o DNT, a fim de levar em valor de tempo. Isto reflecte-se na diferença entre as séries verde e laranja a 99,60 / 65 e 100,35 / 40 da Fig. 1. Trading Double No-Touch opções oferece uma grande vantagem sobre a Tunnel Option, ou seja, geralmente é muito mais barato comprar. No entanto, não há almoços gratuitos nos mercados financeiros ea razão pela qual o DNT não fornece um é que, logo que qualquer golpe é atingido, em seguida, o contrato é knocked-out, é inútil. Agora isto trabalha muito bem para o comerciante que shorted o DNT na base que o thy pensa o mercado está indo tornar-se mais volátil porque começ pagado para fora imediatamente uma batida é batida o problema é they8217ve vendeu o prêmio para possivelmente muito menos do que Eles poderiam ter feito se eles tinham vendido a opção de túnel. No entanto negociação Double No-Touch opções podem ser mais gratificante, especialmente do ponto de vista dos compradores e ainda mais se esse comprador chamou o mercado plana (em termos de 8216vol8217) e é provado direito. 1 Se o preço de um activo for X antes da expiração da opção e Y na data de expiração, então o caminho dependente significa que a rota que o preço do activo leva para obter de X para Y é crítica. 2 Caminho independente significa que o caminho que o preço leva entre X e Y é imaterial. 3 A Volatilidade Implícita é gerada por um processo iterativo quando, em vez da volatilidade ser inserida na equação da opção para calcular o preço da opção, o preço é entrado para calcular a volatilidade associada. 4 Theta é o valor que o preço da opção muda devido a uma mudança no tempo e é o diferencial do preço da opção em relação ao tempo até à expiração. Especulação sobre a volatilidade do preço de ativos usando opções binárias Parte II Mercado de opções binárias torna-se mais conhecedor a demanda por opções de dupla negociação sem toque e outras estratégias de risco limitado para especular sobre volatilidade de preço de ativos (vol) também irá aumentar. Este artigo é o segundo de uma série de quatro partes que irá ilustrar como várias estratégias de opções binárias podem permitir que os comerciantes especulem sobre a estabilidade de preços de ativos. Binários fornecem ao cliente de varejo a escolha de curto 8216vol8217 de uma forma de risco limitado que está em contraste com a venda de straddles convencionais e estrangulamentos que expõem o vendedor à exposição financeira downside ilimitada. A Parte I tratava das Opções de Túnel, com a Parte III, parte IV, que tratava das Opções de Túnel Aninhado e das Opções de Cebola, respectivamente. Este artigo aborda a Opção de No-Touch Duplo e um estudo mais analítico com sensibilidades pode ser encontrado em Double No-Touch opções. Estrutura Dupla Opção Sem Toque (DNT) O DNT consiste em duas barreiras knock-out, uma acima e outra abaixo do preço do ativo. O DNT é, portanto, dependente do caminho 1, o que contrasta com a opção Tunnel, que é independente do caminho 2. N. B. Se um foi a curto vol usando um straddle convencional ou estrangulamento, em seguida, vende-se a estratégia. Por outro lado, com o túnel se se deseja curto vol então se compra a estratégia. Trading Double No-Touch opções Quando se deve comprar e vender a opção Double No-Touch Se os preços de exercício / barreiras de ambos os lados do preço atual dos ativos olhar muito longe para ser tocado, então está implicitamente dizendo que a actual volatilidade implícita 3 O DNT é muito alto, segue-se que se deve comprar o DNT como um doesnt acredita que as greves serão tocados. Se as greves parecem muito próximas, então o DNT deve ser vendido uma vez que se acredita que a volatilidade implícita DNTs é muito baixa e que há uma boa chance de que o preço do ativo vai tocar qualquer greve. Preço duplo sem toque como uma função do tempo até à expiração Fig. 1 ilustra os perfis de preços do DNT com greves de 99,50 e 100,50, volatilidade de 5,0 e uma gama de tempos para expirar de 0,001 a 25 dias. Fig.1 8211 Opção Dupla Não-Toque Preço w. r.t. Tempo até à expiração Os perfis são limitados ao intervalo de 99.50 e 100.50 como fora desta escala a opção é nocauteada. Quando há 25 dias para expirar a opção vale zero como a probabilidade de tocar um ou outro dos dois ataques é 100. Como o tempo para expiração aumenta o Double No-Touch aumenta a opção de valor é a probabilidade de que qualquer golpe é atingido Diminui. Double No-Touch Preço como uma função de volatilidade implícita Fig.2 mostram Fig.1, mas com a volatilidade implícita sendo a variável na legenda. Este exemplo tem 5 dias para expirar de modo que a série vermelha da Fig. 1 seja igual à série azul da Fig. 2. Fig. 2 8211 Opções Duplas de Não-Toque w. r.t. Volatilidade implícita Fora da faixa de 99.50-100.50 a opção é batido para fora assim que nenhuns preços. A 10 vol a opção é sempre inútil desde que em que vol é assumido um ou outro dos ataques será atingido. Em 1 vol o preço é 100 em grande parte da faixa implicando que naquele baixo vol há zero chance de qualquer um dos greves sendo atingido. Double No-Touch ou Tunnel Então qual dessas duas alternativas deve o operador de opções binárias ir para Double No-Touch v Opção de túnel Na Fig.3 as linhas contínuas representam o DNT e as linhas tracejadas as opções de túnel. Ambas as linhas sólidas são mais baixos do que o seu equivalente compensado que, com outras entradas sendo iguais, o DNT vale menos do que a opção Tunnel. Isto é porque em 99.50 e 100.50 o túnel vive para lutar um outro dia devido a sua natureza independente do trajeto quando o No-Toque duplo for batido para fora e não vive para lutar um outro dia. Double No-Touch e Theta 4 Se um está olhando para comprar o DNT, a fim de ter em tempo de valor, então é importante compreender a função de theta. Theta é a mudança incremental no valor da opção à medida que o tempo diminui. Fig. 4 8211 DNT Theta w. r.t. Tempo de expiração Com 25 dias para expirar o theta é zero, que é porque mesmo se um dia inteiro passa tão há apenas 24 dias para expirar, a probabilidade é que uma ou outra das greves ainda será atingido, assim, a opção restante inútil. Com 0,2 dias para expirar ao preço do ativo de 100,00 a opção também tem um theta zero refletindo o fato de que a opção já maxd para fora em 100 porque a probabilidade de que qualquer golpe será agora atingido é agora zero. Se em 99.60 / 65 e 100.35 / 40 o comprador considera que o preço do ativo não será quente 99.50 ou 100.50, respectivamente, então o theta soaring ilustra que este seria um bom momento para comprar o DNT, a fim de levar em valor de tempo. Isto reflecte-se na diferença entre as séries verde e laranja a 99,60 / 65 e 100,35 / 40 da Fig. 1. Trading Double No-Touch opções oferece uma grande vantagem sobre a Tunnel Option, ou seja, geralmente é muito mais barato comprar. No entanto, não há almoços gratuitos nos mercados financeiros ea razão pela qual o DNT não fornece um é que, logo que qualquer golpe é atingido, em seguida, o contrato é knocked-out, é inútil. Agora isto trabalha muito bem para o comerciante que shorted o DNT na base que o thy pensa o mercado está indo tornar-se mais volátil porque começ pagado para fora imediatamente uma batida é batida o problema é they8217ve vendeu o prêmio para possivelmente muito menos do que Eles poderiam ter feito se eles tinham vendido a opção de túnel. No entanto negociação Double No-Touch opções podem ser mais gratificante, especialmente do ponto de vista dos compradores e ainda mais se esse comprador chamou o mercado plana (em termos de 8216vol8217) e é provado direito. 1 Se o preço de um activo for X antes da expiração da opção e Y na data de expiração, então o caminho dependente significa que a rota que o preço do activo leva para obter de X para Y é crítica. 2 Caminho independente significa que o caminho que o preço leva entre X e Y é imaterial. 3 A Volatilidade Implícita é gerada por um processo iterativo quando, em vez da volatilidade ser inserida na equação da opção para calcular o preço da opção, o preço é entrado para calcular a volatilidade associada. 4 Theta é o valor que o preço da opção muda devido a uma mudança no tempo e é o diferencial do preço da opção em relação ao tempo até o vencimento.