Jurik moving average (jma)

Estratégias de Forex Estratégia de Forex, Estratégia simples, Estratégia de negociação de Forex, Estratégias de Forex Scalping para negociação em Forex 2 JMA System é o melhor par de moedas EURUSD, um intervalo de 15 minutos (M15). Enquanto antes do comércio eu recomendo determinar a resistência natural e os níveis de suporte para o período H1. Para o comércio eu recomendo escolher Forex DC com Metatrader 4 No gráfico de 15 minutos EURUSD conjunto: 1) Jurik média móvel c período de 40 8212 JMA (40) 2) Jurik média móvel c período de 80 8212 JMA (80) A abertura de A posição de negociação da estratégia de forex 2 JMA Sistema: 1) Abra a transação na direção de mover médias JMA (Sobre a compra, se o JMA rápido (40), acima do lento JMA (1980) para vender 8212, pelo contrário). 2) Abrir um comércio com a tendência. Você precisa possuir a tendência foi 171fresh187, ou seja, foi a principal tendência da sessão. 3) Se a interseção de deslizamento JMA aconteceu na parte da manhã (03: 00-12: 00 CET), em seguida, um comércio só pode acontecer após o rollback para um movimento lento. Ou seja, JMA (40) (não deve ter mais vela de fechamento do que 15 pips da JMA lenta (40)), ou se o preço já está próximo ou mesmo muito abaixo da Média Móvel JMA (40). Apenas para a manhã de cruzamentos, há uma regra. Se o mercado não é a tendência predominante eo declive do JMA é fraco, então depois de atravessar médias móveis, um comércio só é possível no final da sétima barra. Sem contar a única barra, que passou a cruzar JMA se houvesse salto acentuado no gráfico e a inclinação da JMA é pronunciada, então a transação pode ser aberta no final da 5ª barra (ou imediatamente se o preço da Bar está localizado muito perto do lento movendo JMA (40) 8212 10 pips ou menos). 4) A média móvel JMA após 12:00 horário de Moscou, a transação deve ser aberta de uma vez para fechar a barra, o que aconteceu com a interseção de 2 JMA. Mas o preço para este não deve ser além de 25 pips do JMA lento (40). Se o preço está mais longe do JMA (40) do que 25 pips, então você precisa esperar para o rollback e comprar imediatamente se as condições necessárias para aguardar o encerramento do recoil não é necessariamente um bar, você pode fechar o negócio imediatamente. 5) Em todos os casos, a abertura de uma posição de negociação, se o JMA rápido (com parâmetro 40) após o cruzamento direcionado contra a tendência (contra a direção dessa interseção de duas médias móveis) deve ser ignorado. Definir Parar a perda e Take Profit na estratégia forex 2 Sistema JMA: Stop-loss é definido firmemente nos 30 pips, Take-profit com um mínimo de 60 pontos ou mais. Definir a ordem de inversão. Após a abertura de uma posição de negociação em um sinal imediatamente para anular a reversão de warrant (em qualquer caso, não é necessário para colocar a reversão warrant se a ordem do sinal ainda não respondeu). Precisamos dela para justificar as perdas se ocorrerem nas primeiras posições de negociação. O preço de abertura da ordem pendente será o mesmo que o preço de stop-loss primeiras posições de negociação e stop-loss ordens pendentes ao mesmo tempo definido para a abertura da primeira posição de negociação, ele será de 30 pips. Teyk lucro ordem de reversão é colocado um pouco mais do que uma posição stop-loss do primeiro comércio 8212 40 pips. Ordem de reversão para atirar apenas como um stop-loss é a primeira posição de negociação a ser em lucro e, de preferência, reposicionados a zero. Se o lucro flutuante na transação aberta for 30-49 pips, mova o stop-loss de 3-5 pips. Se o lucro flutuante de mais de 50 pips, mova o stop-loss em 10 pips lucro, se mais de 60 pips em 20 etc (ou seja, etapa 10). respectivamente. Ao transportar o stop-loss na zona de lucro, garante uma reversão deve ser removido. Se o negócio não for fechado, então no vencimento do 2º dia de negociação, ou no final da semana de negociação (nos fins de semana) você precisa fechar uma posição de negociação aproximadamente ao fechamento do mercado para o fim de semana para não Cair na abertura na abertura da semana. Sinais de negociação sugerem a melhor faixa de 8:30 para 17:00 hora de Moscou. E aqui está o meu exemplo 8212 o melhor indicador de JMA em comparação com a convencional (SMA) ou exponencial EMA: JMA indicador foi desenvolvido por Mark Yuriko em 1998 e é um tipo de MA, mas é um dos melhores filtros preço. Movimento médio JMA inerente bom anti-aliasing e com atraso mínimo dos fortes movimentos de preços em comparação com MA. Assim como o avanço mínimo após a graduação, assim ao cruzar a JMA rápida e lenta nós começamos uns sinais mais exatos às posições negociando da entrada e da saída do que usando, por exemplo EMA. Software negociando avançado: análise técnica e redes neurais Tradecision Habilita usar Jurik Ferramentas de Pesquisa Os indicadores Jurik Research só podem ser usados ​​no Tradecision se você os comprar da Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) é um filtro de eliminação de ruído avançado. O recurso permite ver a quottruequot atividade subjacente. Sendo incredibly liso e extremamente responsivo às aberturas do mercado, tem o lag muito baixo. O argumento liso é um número que controle a lisura da curva de JMAs. O argumento de fase controla o aspecto lag / overshoot da curva de JMAs. Jurik Moving Average é projetado para ser aplicado em sistemas de negociação de seu próprio design. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msama. htm VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) é uma versão super suave do quotmomentum. quot indicador técnico. Sua característica distintiva é que o processo de suavização não acrescenta nenhum atraso para o original Indicador de momentum. O segundo argumento (Length) é um número inteiro que especifica o tamanho da janela em movimento do VEL. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msvel. htm O CFB (Composite Fractal Behaviour, Jurik Research) é um índice que revela os mercados de tendência de tempo, ideal para criar tamanhos de janela adaptável de vários indicadores técnicos. O segundo argumento é um número inteiro que especifica a suavidade da saída. O terceiro argumento é um número inteiro que especifica o maior tamanho fractal que CFB deve considerar. O nível de suavidade deve estar entre 1 e 50 inclusive. Valores maiores produzem resultados mais suaves. SpanSize deve ser 24, 48, 96 ou 192. Valores maiores fazem CFB considerar mais dados e mover-se mais lentamente. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Força de Tendência, Jurik Research) - é a substituição superior para RSI. Ultra-suave, preciso, indicador de baixo lag de direção tendência e pureza. O indicador é excelente para análise profunda. O segundo argumento é um número que controla a suavidade da curva RSXs. Para obter mais informações, visite jurikres / catalog / msrsx. htm Software de negociação avançada: análise técnica e redes neurais Média Movimentada Ingenious: Otimizando Análise Técnica Sendo um comerciante, você provavelmente está familiarizado com as constantes tentativas de criar a média móvel ideal (MA) , Capaz de reduzir suficientemente o ruído excessivo, resultaram em: o ruído ainda está lá. No entanto, nem todas as notícias são ruins. Inspirado pela investigação incansável, conduzida por Kalman, Kaufman, Jurik e outros analistas de mercado talentosos, comerciantes e cientistas, a equipe de pesquisa Tradecision se recusou a ser desanimado com a situação. Essa perseverança não foi em vão. Não que tenhamos criado algo perfeito. Nós apenas conseguimos desenvolver um filtro de eliminação de ruído que dá ao comerciante uma percepção muito melhor sobre a situação do mercado, melhor do que qualquer outro MA8217s que conhecemos 8211 Ingenious Moving Average. Deixe-nos poupar-lhe o marketing mumbo-jumbo e descer aos fatos, olhando para vários exemplos de engenhosa MA8217s desempenho. A análise considerará o desempenho de filter8217s usando as 3 medidas principais de qualquer desempenho de MA8217s: precisão, timeliness, e smoothness. Precisão Uma vez que a precisão é responsável por quão perto dos dados originais uma linha de gráfico produzida por uma média móvel é, é oposto a outro dos 3 parâmetros 8211 suavidade. Quanto mais suave o MA, mais vagamente reflete a série de tempo original. Portanto, uma MA precisa deve garantir a melhor correlação dos dois parâmetros. A este respeito, Ingenious MA eclipsa qualquer outro MA em existência. Oportunidade Outro aspecto crucial com base no qual qualquer MA é avaliado, é a quantidade de atraso que ele tem. Usando um MA significativamente atrasado por trás da série de tempo original pode facilmente resultar em você tomar decisões tardias e, assim, perder seus negócios. Uma vez que um MA completamente livre de lag não pode existir, mesmo teoricamente, MA engenhosa pode ser considerado o MA com o qual a quantidade de atraso é reduzido otimamente. Suavidade Sem dúvida, a suavidade é considerada o fator de desempenho mais importante, simplesmente porque qualquer tipo de filtro destinado a remover o ruído também deve fazer o seu gráfico otimamente suave. Como já mencionamos acima, a suavidade é combatida pela precisão, e garantir um nível otimamente elevado de suavidade sem sacrificar a precisão de um MA é o obstáculo-chave. Conhecemos esse desafio crucial com muito sucesso. Baixe o artigo Ingenious Moving Average (um arquivo PDF de 140 KB).Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. Moving médias suavizar o ruído de Os fluxos de dados de preço à custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de alisamento reduzido Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter Suas médias rápidas e suaves Lembre-se como é irritante ver aumentar a velocidade faz com que o aumento do ruído Lembre-se como você desejou para baixo lag e baixo ruído Cansado de trabalhar como ter o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter A média móvel ponderada é mais rápida que a exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste a exponencial tem excelente suavização, Mas grandes quantidades de atraso (Lag). Filtros techquot modernos apesar de melhorar os modelos básicos antigos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é superação. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter overshoot quotminimal que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA by Jurik, ela tem boa velocidade e baixo lag. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Floor (Length / 2)) e subtraindo o Dados antigos, o que leva a severas questões overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ultrapassar ZERO. O diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em uma PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que alteram seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Enquanto eles podem funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto inverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. Precisão Lagless média (PLA) é construída de algoritmos razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futuro